Models Non Financial Risk Analyst

Country: Spain

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

En Santander (www.santander.com) somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

• Participar en la transformación de las funciones de Validación Interna del Grupo a través del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estándares de validación de modelos, y asegurando la máxima calidad y completitud de los entregables.
  
  

FUNCIONES

• Asegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validación interna.
• Realizar una evaluación del informe de validación en las diferentes áreas que lo componen.
• Participar en la creación y mantenimiento de los estándares de validación, incluyendo las últimas técnicas de modelado y requerimientos regulatorios.
• Asegurar la correcta aplicación de los estándares dentro del proceso de validación de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignación del rating del modelo se ha realizado correctamente.
• Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la máxima calidad y completitud de los entregables.
• Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediación adquiridos con el regulador y/o auditoría interna.
• Promover la identificación temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodológicas.
• Realizar una evaluación de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificación IRB y modelos IMA.
  
  

EXPERIENCIA

• Más de 3 años en puestos similares o temas relevantes para la posición (especialmente vinculado al desarrollo o validación de modelos de crédito bajo normativa ECB).
  
  

EDUCACIÓN

• Matemáticas, estadística, física, ingeniería, economía o ADE, etc...
• Deseable especialización de postgrado en finanzas cuantitativas.
  
  

COMPETENCIAS

• Conocimientos en modelización.
• Capacidad de comunicación, análisis y síntesis. Proactividad.
• Visión de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multilocalizados y multidisciplinares.
• Nivel avanzado de inglés (C1).
• Conocimientos avanzados de programación y bases de datos.
  
  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

• Disponibilidad para viajar.
• Orientación a consecución de proyectos en forma y plazo.
• Capacidad de trabajo en equipo y coordinación proyectos.