EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”

MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

PROBLEMAS DE PROGRAMACION LINEAL Y LINDO:

3. Problema de producción.
Wood Walker es propietario de un pequeño taller de fabricación de muebles. En ese taller
fabrica tres tipos diferentes de meses: A, B y C. Con cada mesa, se requiere determinado
tiempo para cortar las partes que la constituyen, ensamblarlas y pintar la pieza terminada.
Wood podrá vender todas las mesas que consiga fabricar. Además el modelo C puede
venderse sin pintar. Wood emplea varias personas, las cuales trabajan en turnos parciales,
por lo cual el tiempo disponible para realizar cada una de estas actividades es variable de
uno a otro mes. A partir de los datos siguientes, formule usted un modelo de
programación lineal que ayude a Wood a determinar la mezcla de productos que le
permita maximizar sus ganancias en el próximo mes.

GANANCIAS POR
MODELO CORTE (hrs) MONTAJE (hrs) PINTURA (hrs)
CADA MES ($)
A 3 4 5 25
B 1 2 5 20
C 4 5 4 30
C sin pintar 4 5 0 30
Capacidad 150 200 300

X1: # de mesas tipo A

X2: # de mesas tipo B
X3: # de mesas tipo C
X4: # de mesas tipo C sin pintar

MAX 25X1+20X2+30X3 + 30X4

Restricciones:
Corte) 3X1 + X2 + 4X3 + 4X4 <= 150
Montaje) 4X1 + 2X2 + 5X3 + 5X4 <= 200
Pintura) 5X1 + 5X2 + 4X3 <= 300

Pregunta:
Determinar la mezcla de productos que permitirá Maximizar sus ganancias en el próximo
mes.

Respuesta:
Tenemos que fabricar:
 60 mesas tipo B
 16 mesas tipo C sin pintar.

Para alcanzar la máxima ganancia de $ 1,680.00

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 1

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

RESULTADO INTERPRETACION
Global optimal solution found.
Objective value: 1680.000 VALOR OPTIMO
Infeasibilities: 0.000000 MAXIMA UTILIDAD $ 1,680.00
Total solver iterations: 3
Variable Value Reduced Cost SOLUCION OPTIMA (Value)
X1 0.000000 7.000000 Tenemos que fabricar:
X2 60.00000 0.000000  60 mesas tipo B
X3 0.000000 6.400000  16 mesas tipo C sin pintar.
X4 16.00000 0.000000
REDUCED COST (Costo reducido u oportunidad)
El costo de oportunidad por producir es:
 Por cada mesa tipo A su costo de oportunidad
es $ 7.00
 Como las mesas tipo B se están produciendo su
costo de oportunidad es CERO.
 Por cada mesa tipo C pintada, su costo de
oportunidad es $ 6.400000
 Como las mesas tipo C sin pintar se están
produciendo su costo de oportunidad es CERO.
Row Slack or Surplus Dual Price RESTRICCIONES:
1 1680.000 1.000000  Corte (hrs):
CORTE 26.00000 0.000000 o Holgura o excedente es igual a 26.00000 (No
MONTAJE 0.000000 6.000000 se está consumiendo todas las horas
PINTURA 0.000000 1.600000 disponibles para cortar las partes que
constituyen las mesas) por tanto es una
Restricción Inactiva.
o Precio Dual es de $ 0.00 (no genera ningún
cambio porque no se está utilizando al 100%
ese recurso ya que tiene un excedente o una
holgura)
 Montaje (hrs):
o Holgura o excedente es igual a cero (se
está consumiendo todas las Horas
disponibles para el montaje de las mesas)

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 2

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

por tanto es una Restricción Activa.

o Precio Dual es de $ 6.00 (por cada 01 hora
de montaje adicional la utilidad se
incrementa en $ 6.00).
 Pintura (hrs):
o Holgura o excedente es igual a cero (se
está consumiendo todas las Horas
disponibles para el pintado de las mesas)
por tanto es una Restricción Activa.
o Precio Dual es de $ 1.60 (por cada 01 hora
adicional para el pintado la utilidad se
incrementa en $ 1.60).
Ranges in which the basis is unchanged:  # de Mesas tipo A “X1” NO se producen:
Su utilidad se encuentra en el rango 25 + 7 y
Objective Coefficient Ranges 25 – infinito; [32, 25 - ∞] es el rango en
Current Allowable Allowable que toda la solución óptima NO CAMBIA
Variable Coefficient Increase  # de Mesas tipo B “X2” SI se producen:
Decrease Su utilidad se encuentra en el rango 20 +
X1 25.00000 7.000000 INFINITY infinito y 20 – 7; [20 + ∞, 13] es el rango
X2 20.00000 INFINITY 7.000000 en que toda la solución óptima NO CAMBIA
X3 30.00000 6.400000 INFINITY
 # de Mesas tipo C “X3” NO se producen:
X4 30.00000 20.00000 9.411765
Su utilidad se encuentra en el rango 30 + 6.4
y 30 – infinito; [36, 30 - ∞] es el rango en
que toda la solución óptima NO CAMBIA
 # de Mesas tipo C sin pintar “X4” SI se
producen:
Su utilidad se encuentra en el rango 30 + 20
y 30 – 9.411765; [50, 20.588235] es el rango
en que toda la solución óptima NO CAMBIA
Righthand Side Ranges  Corte (hrs):
Row Current Allowable Allowable Se encuentra en el rango 150 + infinito y 150
RHS Increase Decrease – 26.0000; [Infinito, 134] es el rango horas
CORTE 150.0000 INFINITY 26.00000 disponibles para cortar las partes que
MONTAJE 200.0000 32.50000 80.00000 constituyen las mesas, sin afectar los
PINTURA 300.0000 200.0000 216.6667 Precios Duales.
 Montaje (hrs):
Se encuentra en el rango 200 + 32.50000 y 200

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 3

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

– 80.0000; [232.50000, 120.00000] es el rango

horas disponibles para el montaje de las
mesas, sin afectar los Precios Duales.
 Pintura (hrs):
Se encuentra en el rango 150 + infinito y 150
– 26.0000; [Infinito, 134] es el rango horas
disponibles para el pintado de las, sin
afectar los Precios Duales.

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 4

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

4. Planificación Financiera.
Willie Hanes es presidente de una microempresa de inversiones que se dedica a
administrar las carteras de acciones de varios clientes. Un nuevo cliente ha solicitado
que la compañía se haga cargo de administrar para él una cartera de $100.000. A ese
cliente le agradaría restringir la cartera a una mezcla de tres tipos de acciones
únicamente, como podemos apreciar en la siguiente tabla. Formule usted un PL para
mostrar cuantas acciones de cada tipo tendría que Willie con el fín de maximizar el
rendimiento anual total estimado de esa cartera.

RENDIMIENTO
PRECIO POR ACCION ANUAL POR ACCION INVERSIÓN MÁXIMA
ACCIONES ($) ($) POSIBLE ($)
Gofer Crude 60 7 60.000
Can Oil 25 3 25.000
Sloth Petroleum 20 3 30.000

X1: # de acciones Gofer Crude

X2: # de acciones Can Oil
X3: # de acciones Sloth Petroleum

MAX 7X1 + 3X2 + 3X3

Restricciones:
Inversion) 60X1 + 25X2 + 20X3 <= 100,000
Gofer_Crude) 60X1 <= 60,000
Can_Oil) 25X2 <= 25,000
Sloth_Petroleum) 20X3 <= 30,000

Pregunta:
¿Cuantas acciones de cada tipo tendría que comprar Willie con el fin de Maximizar el
rendimiento anual total estimado de la cartera?

Respuesta:
Tenemos que comprar:
 750.00 acciones Gofer Crude
 1,000.00 acciones Can Oil
 1,500.00 acciones Sloth Pretroleum
Para alcanzar el máximo rendimiento anual total de $ 12,750.00

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 5

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

RESULTADO INTERPRETACION
Global optimal solution found.
Objective value: 12750.00 VALOR OPTIMO
Infeasibilities: 0.000000 MAXIMA UTILIDAD $ 12,750.00
Total solver iterations: 1
Variable Value Reduced Cost SOLUCION OPTIMA (Value)
X1 750.0000 0.000000 Tenemos que comprar:
X2 1000.000 0.000000  750.00 acciones Gofer Crude
X3 1500.000 0.000000  1,000.00 acciones Can Oil
 1,500.00 acciones Sloth Pretroleum

REDUCED COST (Costo reducido o oportunidad)

El costo de oportunidad por producir es:
 Como compraremos acciones Gofer Crude “X1” su
costo de oportunidad es CERO.
 Como compraremos acciones Can Oil “X2” su
costo de oportunidad es CERO.
 Como compraremos acciones Sloth Petroleum
“X3” su costo de oportunidad es CERO.
Row Slack or Surplus Dual Price RESTRICCIONES:
1 12750.00 1.000000  Inversión de cartera:
INVERSION 0.000000 0.1166667 o Holgura o excedente es igual a cero (se
GOFER_CRUDE 15000.00 0.000000 está invirtiendo toda la cartera disponible
CAN_OIL 0.000000 0.3333333E-02 que asciende a $100,000.00) por tanto es
SLOTH_PETROLEUM 0.000000 0.3333333E-01 una Restricción Activa.
o Precio Dual es de $ 0.1166667 (por cada 01
dólar adicional de inversión en la cartera
la utilidad se incrementa en $ 0.1166667).

 Inversión acciones Gofer Crude:

o Holgura o excedente es igual a $ 15,000.00
(No se está invirtiendo en todas las
acciones disponibles de Gofer Crude) por
tanto es una Restricción Inactiva.

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 6

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

o Precio Dual es de $ 0.00 (no genera ningún

cambio porque no se está utilizando el 100%
de ese recurso ya que tiene un excedente o
una holgura)

 Inversión acciones Can Oil:

o Holgura o excedente es igual a cero (se
está invirtiendo en todas las acciones
disponibles de Can Oil) por tanto es una
Restricción Activa.
o Precio Dual es de $ 0.3333333E-02 (por cada
01 dólar adicional de inversión en la
acciones de Can Oil la utilidad se
incrementa en $ 0.3333333E-02).

 Inversión acciones Sloth Petroleum:

o Holgura o excedente es igual a cero (se
está invirtiendo en todas las acciones
disponibles de Sloth Petroleum) por tanto
es una Restricción Activa.
o Precio Dual es de $ 0.3333333E-01 (por cada
01 dólar adicional de inversión en la
acciones de Sloth Petroleum la utilidad se
incrementa en $ 0.3333333E-01).
Ranges in which the basis is unchanged:  # acciones Gofer Crude “X1” SI se invierte:
Su utilidad se encuentra en el rango 7 + 0.20
Objective Coefficient Ranges y 7 – 7; [7.20, 0] es el rango para que la
Current Allowable Allowable solución optima NO CAMBIE.
Variable Coefficient Increase  # acciones Can Oil “X2” SI se invierte:
Decrease Su utilidad se encuentra en el rango 3 + ∞ y
X1 7.000000 0.2000000 7.000000 3 – 0.8333333E-01; [∞, 2.92] es el rango para
X2 3.000000 INFINITY 0.8333333E-01 que la solución optima NO CAMBIE.
X3 3.000000 INFINITY 0.6666667
 # acciones Sloth Petroleum “X3” SI se
invierte:
Su utilidad se encuentra en el rango 3 + ∞ y
3 – 0.6666667; [∞, 2.33] es el rango para que
la solución optima NO CAMBIE.

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 7

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

 Inversión de cartera:
Righthand Side Ranges Se encuentra en el rango 100,000 + 15,000 y
Row Current Allowable Allowable 100,000 – 45.0000; [115,000.00, 55,000.00] es
RHS Increase Decrease el rango de inversión de cartera, que no
INVERSION 100000.0 15000.00 afectaría los Precios Duales.
45000.00  Inversión acciones Gofer Crude:
GOFER_CRUDE 60000.00 INFINITY Se encuentra en el rango 60,000 + ∞ y 60,000
15000.00 – 15,000; [∞, 45,000.00] es el rango de
CAN_OIL 25000.00 45000.00 15000.00 inversión en acciones Gofer Crude, que no
SLOTH_PETROLEUM 30000.00 45000.00 afectaría los Precios Duales.
15000.00
 Inversión acciones Can Oil:
Se encuentra en el rango 25,000 + 45,000 y
25,000 – 15,000; [60,000.00, 10,000.00] es el
rango de inversión en acciones Can Oil, que
no afectaría los Precios Duales.
 Inversión acciones Sloth Petroleum:
Se encuentra en el rango 30,000 + 45,000 y
30,000 – 15,000; [75,000.00, 15,000.00] es el
rango de inversión de acciones Sloth
Petroleum, que no afectaría los Precios
Duales.

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 8

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

6. Problema planificación de cartera

Una compañía de inversiones tiene actualmente $ 10 millones de pesos disponibles
para la inversión. La meta que se ha trazado consiste en maximizar la retribución
esperada durante el siguiente año. Además, la compañía ha especificado que cuando
menos 30% de los fondos tendrán que colocarse en acciones ordinarias y bonos de
tesorería y que no más de 40% del dinero deberá invertirse en fondos de mercado y
títulos municipales. Se invertirá la totalidad de los $10 millones actualmente a la
mano. Formule un problema P.L. que indique a la empresa cuánto dinero tendrá que
invertir en cada instrumento.

Posibilidad de inversión Retribución esperada (%) Inversión máxima (millones

de $)
Bonos de tesorería 8 5
Acciones ordinarias 6 7
Mercado de dinero 12 2
Títulos municipales 9 4
X1: fondos en bonos de Tesorería (en millones de dólares)
X2: fondos en Acciones Ordinarias (en millones de dólares)
X3: fondos en Mercado de dinero (en millones de dólares)
X4: fondos en Títulos municipales (en millones de dólares)

MAX 0.08X1 + 0.06X2 + 0.12X3 + 0.09X4

Restricciones:
X1 + X2 + X3 + X4 <= 10
X1 + X2 >=3
X3 + X4 <=4
X1 <= 5
X2 <= 7
X3 <= 2
X4 <= 4

Pregunta:
¿Cuánto dinero debe invertir en cada instrumento para Maximizar la retribución
esperada durante el siguiente año?

Respuesta:
Tenemos que invertir:
 5 millones de dólares en bonos de la tesorería “X1”.
 1 millón de colares en acciones ordinarias “X2”.
 2 millones de dólares en mercados de dinero “X3”.
 2 millones de dólares en títulos municipales “X4”.
Para alcanzar la máxima retribución al año siguiente de $ 0.88 millones de dólares

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 9

EPG - UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
MAESTRIA EN PROYECTOS DE INVERSION

RESULTADO INTERPRETACION
Global optimal solution found.
Objective value: 0.8800000 VALOR OPTIMO
Infeasibilities: 0.000000 MAXIMA UTILIDAD 0.88 millones de dólares
Total solver iterations: 3
Variable Value Reduced Cost SOLUCION OPTIMA (Value)
X1 5.000000 0.000000 Tenemos que invertir:
X2 1.000000 0.000000  5 millones de dólares en bonos de la tesorería
X3 2.000000 0.000000 “X1”.
X4 2.000000 0.000000  1 millón de colares en acciones ordinarias “X2”.
 2 millones de dólares en mercados de dinero “X3”.
 2 millones de dólares en títulos municipales “X4”.

REDUCED COST (Costo reducido o oportunidad)

El costo de oportunidad por invertir es:
 Como se va a invertir en bonos de tesorería,
acciones ordinarias, mercados de dinero y títulos
municipales sus costos de oportunidad son CERO.
Row Slack or Surplus Dual Price RESTRICCIONES:
1 0.8800000 1.000000  Inversión:
IM 0.000000 0.6000000E-01 o Holgura o excedente es igual a cero (se está
IM_BONOS_ACCIONES 3.000000 0.000000 invirtiendo totalmente los $ 10 millones) por
IM_FONDOS_TITULOS 0.000000 0.3000000E-01 tanto es una Restricción Activa.
o Precio Dual es de $0.06 (por cada $ 1.00
IM_BONOS 0.000000 0.2000000E-01
invertido adicional la utilidad se incrementa
IM_ACCIONES 6.000000 0.000000 en $0.06)
IM_MERCADO 0.000000 0.3000000E-01  Inversión proporcional entre bonos de la tesorería
IM_TITULOS 2.000000 0.000000 y acciones ordinarias:
o Holgura o excedente es igual a 3.00000 (No se
está invirtiendo totalmente la proporción de
inversión entre bonos de la tesorería y
acciones ordinarias) por tanto es una
Restricción Inactiva.
o Precio Dual es de $ 0.00 (no genera ningún
cambio porque no se está invirtiendo al 100% la
proporción de inversión entre bonos de la
tesorería y acciones ordinarias)
 Inversión proporcional entre mercado de dinero y

Héctor Antonio Barba Nanfuñay ([email protected]) Página 10