Ejercicios de Aplicación 2 Beatriz Peña AE 08 02 1
Ejercicios de Aplicación 2 Beatriz Peña AE 08 02 1
Ejercicios de Aplicación 2 Beatriz Peña AE 08 02 1
a)
Letra de tesoro 580000
4 julio-1 enero
Precio 97.50% 565500
Comisión del banco 2% 11310 Beneficio=NV-VS
Valor total letras tesoro 576810 Beneficio 1 3190
Interés 196.052083333333
3386.05208333333
1721.72139830508
b)
Letras de tesoro 580000
4 julio-1 febreo
Precio 96% 556800
Comisión del banco 2.40% 13920 Beneficio=NV-VS
570720 Beneficio 1 9280
Interés 667
9947
4324.78260869565
c)
Letra de tesoro 580000 Beneficio
Cupón trimestral 3.61% 20938 20938
Respuesta: El inversor tiene que escoger la opción C ya que es el más rentable en 90 días.
Rentabilidad
12.5%
Días Rentabilidad
177 0.55%
en 177 días
en 90 días
Días Rentabilidad
207 1.63%
en 207 días
en 90 días
Días Rentabilidad
90 3.61%
Datos:
Capital 400000
Cetificado depósito meses 12
Interés mensual 0.90%
Repos
Letras de tesoro 400000
Vencimiento días 90 105
Recompra en días 15 75
Interés 11.50%
Resolución:
Cerificado de depósito 3600
1800 15 días
Repos
Precio Venta de Letras de Tesoro para el Cliente
VA 388821.385 90 días
Beneficio Cliente
VA 390640.895 75 días
Beneficio =Venta-Compra 1819.51004 15 días (Repos)
a)
VN 400000
Vencimiento en días 90
Subasta 97% 388000
Interés 8.4%
Valor total Beneficio 1
Beneficio 2
Beneficio Total
Beneficio
b)
VN 420000
Vencimiento en días 60
Subasta 97% 407400
Interés 8.4%
Valor total Beneficio 1
Beneficio 2
Beneficio Total
Beneficio
c)
VN 435000
Vencimiento en días 45
Subasta 97% 421950
Interés 8.4%
Valor total Beneficio 1
Beneficio 2
Beneficio Total
Respuesta: Se debería elegir la opción c ya que es el mejor del grupo de las letrasa de tesoro.
Beneficio=NV-VS Días Rentabilidad
12000 90
8400
20400
10200 45 días
5880
18480
13860 45 días
4567.5
17617.5 45 días
Certificado de depósito
Plazo días 90
Interés 6.48%
Interés 1 4400
Interés 2 5066.66667
Beneficio Total 9466.66667 60 días
16200 90 días
10800 60 días
ue le da mejor beneficio.
Datos:
Letras de tesoro 920000
Vencen el días 82 90 67
Subasta en días 8
Interés 12.30%
Anual 11.80%
c) Beneficio Cliente
900229.95
Beneficio Venta - Compra 4310.27984 8 días Repo
Datos:
Depósito 1248000
Interés 9.40%
Plazo en días 30
Repos en días 21
Letras de tesoro 1000000
Vencimiento en días 69 90 48
Diferencial 0.40%
Interés 8.60% 8.20%
Resolución:
Operación Repos
Depósito a Plazo
Ganaría 9776 30 días
Ganaría 6843.2 21 días
Respuesta: Al inversor le conviene efectuar la operación de Depósito a Plazo ya que obtendría mayo
o a Plazo ya que obtendría mayor beneficio (6843,20) en 21 días.
Datos: Valor de subasta
Letras de tesoro 350000 323225
Equivalente 92.35%
Vence meses 9
Cupones trimestrales 2500
Cuenta Corriente:
Capital 325000
Interés 4.20%
Resolución:
Letras de tesoro
Beneficio 1 26775 Beneficio Cuenta Corriente 10237.5
Beneficio 2 7500
Beneficio 3 55.9125
Beneficio Total 34330.9125 en 9 meses
Si, se aceptaría la propuesta del Banco español, ya que el beneficio sería mayor.
en 9 meses