Multiplicadores de Lagrange

UNI VERSIDAD NACI ONA L MICA ELA BASTIDAS DE
APURIMAC
•
• •FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACA DE MICO PROFESI ONAL DE I NGENIERIA

CI VI L.
: CALCULOINTEGRAL
TEMA: APLICACIÓN MULTIPLICADORES DE LAGRANGE.
DOCENTE: CARMEN LAIME LLOCLLA
ESTUDIANTE: RUTH MARIA HUILLCAHUA SIERRA
CODIGO:181455
CALCULOINTEGRAL •
Abancay - Apu rímac

2021
PRESENTACION.
Mg. Docente LAIME LLOCLLA, CARMEN de la Facultad de Ingeniería de la Escuela

Profesional de Ingeniería Civil del curso de Cálculo Integral, de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.
En cumplimiento a lo dispuesto, por su metodología de enseñanza y experiencia
profesional y la que usted nos brinda por sus conocimientos, presento el siguiente
trabajo sobre la resolución de un EJERCICIO APLICANDO LOS MULTIPLICADORES
DE LAGRANGE.
INDICE
INDICE
1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................4
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..............................................................................5
3. OBJETIVOS ...........................................................................................................................5
4. MARCO TEÓRICO ...............................................................................................................6
4.1 Historia ...........................................................................................................................6
4.2 Método de LaGrange ................................................................................................6
5. RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO .......................................................................................9
6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .............................................................................11
7. CONCLUSIONES ...............................................................................................................11
8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................12
1. INTRODUCCIÓN.
Una teoría clave en la economía es la base de la mayoría del pensamiento económico

tradicional, es que los consumidores y negocios son actores racionales que se
esfuerzan por maximizar su utilidad. En el lado del consumidor, esto significa obtener el
nivel más alto de satisfacción por los bienes y servicios consumidos. Para los negocios,
la utilidad máxima significa maximizar el beneficio. Los economistas reconocen que las
personas y empresas tienen necesidades ilimitadas, pero sólo existen recursos finitos
para satisfacer esas necesidades. Los consumidores tienen ingresos limitados para
comprar los bienes y servicios que deseen y las empresas tiene sólo tierra, trabajo y
capital limitado para crear sus productos. Estos recursos limitados, entonces, presentan
restricciones. El reto es la forma de lograr la satisfacción o beneficio máximo en base a
sus restricciones dadas. Otro reto para las empresas es el de minimizar los costos de
producción mientras alcanzan los niveles esperados de producción. El método de los
multiplicadores de Lagrange proporciona una forma de resolver cuantitativamente estos
problemas, a los que algunos economistas se refieren como problemas de optimización
con restricciones.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Supongamos que se tiene una fábrica que produce cierto tipo de dispositivo que
requiere acero como materia prima. Tus costos son predominantemente mano de obra,
que cuesta $20 por hora para tus trabajadores y el propio acero, que cuesta $170, por
tonelada. Supongamos que tus ingresos, R, se modelan vagamente por la siguiente
ecuación: 𝑅 (ℎ, 𝑠) = 200ℎ2/3 𝑠1/3 .
3. OBJETIVOS
➢ Dar a conocer la parte teórica y el procedimiento el cual ampliara

nuestros conocimientos sobre el método de los multiplicadores de
LaGrange ya que este se ha convertido en una de las herramientas
utilizadas en las organizaciones para la toma de decisiones
➢ Obtener el máximo ingreso del ejercicio planteado utilizando los
multiplicadores de LaGrange.
4. MARCO TEÓRICO
4.1 Historia
El método LaGrange (también conocido como los multiplicadores de LaGrange) lo
propuso el matemático, físico y astrónomo francés, Joseph Louis Lagrange nació el
25 de enero de 1736 en Turín, ciudad que en aquella época pertenecía al ducado
de Saboya. Procedía de una familia parisina de buena posición social. Fue el
benjamín de 11 hermanos y uno de los dos que sobrevivieron hasta la edad adulta.
Por tradición familiar debía realizar la carrera militar, pero por fortuna para las
Matemáticas, los negocios ruinosos de su padre le obligaron a contribuir al
mantenimiento de la familia. Su interés por las matemáticas surgió en 1753 cuando
cayó en sus manos una copia del trabajo de Halley sobre el uso del álgebra en
óptica. Sin ayuda de maestros, en poco tiempo dominó lo que entonces constituía el
análisis moderno y publicó su primer trabajo matemático. Con sólo 19 años fue
nombrado profesor de Matemáticas de la Escuela de Artillería de Turín y obtuvo
gran fama al resolver el problema isoperimétrico. Expuso su demostración en una
carta a Euler, quien quedó impresionado al comprobar que coincidía con sus
propios resultados. Sus multiplicadores LaGrange tiene aplicaciones en variedades
de campos incluyendo el físico, astronomía y economía.
4.2 Método de LaGrange
El teorema de los multiplicadores de Lagrange es el instrumento teórico más

clásico, y el primero desde el punto de vista histórico, para resolver problemas de
optimización con restricciones. Su creador, Joseph-Louis Lagrange (Turín, 1736 –
París, 1813), utilizó por primera vez la técnica de los multiplicadores para resol ver
problemas del cálculo de variaciones en su célebre tratado Méchanique Analitique,
en el cual dotó a la Mecánica de un formalismo analítico adecuado, y
posteriormente lo expuso en su no menos célebre obra sobre cálculo diferencial.
El teorema en cuestión, bien conocido, trata de la maximización (o minimización) de
una función de varias variables, bajo restricciones de igualdad
Suponiendo que tanto la función objetivo como las
restricciones son continuamente diferenciables en un óptimo local del problema y que
la matriz jacobiana tiene rango , el teorema establece la existencia de
, llamados multiplicadores de Lagrange, tales que

(1)
siendo la denominada función lagrangiana, definida por
(2)
La demostración más habitual de este resultado se basa en el teorema de la función implícita.
Obsérvese que (1) puede escribirse, equivalentemente,
(3)
el símbolo denota aquí gradiente.
El uso típico que se hace del teorema de los multiplicadores de Lagrange en los cursos
de Análisis Matemático para la resolución de problemas de optimización con
restricciones de igualdad consiste en plantear el sistema formado por las
ecuaciones (1) y las restricciones en las incógnitas para buscar
candidatos a óptimo local. El papel que juegan los multiplicadores de Lagrange

en este planteamiento se reduce al de meras variables auxiliares, carentes de todo
interés intrínseco salvo el de hacer posible el cálculo de potenciales óptimos locales.
Sin embargo, los multiplicadores de Lagrange poseen un importante significado
matemático, que resulta especialmente relevante en problemas de tipo económico. El
principal objetivo de este artículo es precisamente poner de manifiesto ese significado.
Los multiplicadores de Lagrange en los problemas de optimización, son un método

utilizado para maximizar o minimizar una función de varias variables que está sujeta a
ciertas restricciones. Este método sirve para transformar un problema restringido con n
variables a uno sin restricciones de n + k variables, siendo k el número de restricciones,
y cuyas ecuaciones se pueden resolver con mayor facilidad. Este método introduce una
nueva variable escalar desconocida llamada multiplicador de Lagrange, por cada una
de las restricciones, formando una combinación lineal que involucra los multiplicadores
como coeficientes. Su demostración involucra derivadas parciales. El objetivo es
usando una función implícita, encontrar las condiciones para que la derivada con
respecto a las variables independientes de la función sea cero.
Los pasos que se requiera para maximizar (o minimizar) una función f(x, y,…..) sujeta a
la restricción de otra función igual a una constante g(x,y,…) son los siguientes:
• Paso 1: Se introduce una nueva variable y se define una nueva función L (X, Y…)
La función se la conoce como “Lagrangiano” y la variable es llamada “multiplicador
de Lagrange”.
• Paso 2 Igualar el gradiente de a un vector cero Encontrando los puntos críticos de
• Paso 3 Se considera cada solución. Se quita la componente y luego sustituye
cada uno en, pues no tiene como valor de entrada. El que entregue el valor más alto
(o más bajo) es el punto máximo (o mínimo) que se busca.
5. RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO
Supongamos que se tiene una fábrica que produce cierto tipo de dispositivo que
requiere acero como materia prima. Tus costos son predominantemente mano de obra,
que cuesta $20 por hora para tus trabajadores y el propio acero, que cuesta $170, por
tonelada. Supongamos que tus ingresos, R, se modelan vagamente por la siguiente
ecuación: 𝑅 (ℎ, 𝑠) = 200ℎ2/3 𝑠1/3 .

h representa horas de trabajo
s representa las toneladas de acero
Si tu presupuesto es de $20,000, ¿cuál es el ingreso máximo posible?
Solución.
Los costos de $20por hora de trabajo y de $170 por tonelada de acero nos dicen
que el costo total de producción, en términos de h y s, es
2ℎ + 170𝑠 por tanto el presupuesto de $20,000 se puede traducir en la

construcción
2ℎ + 170𝑠 = 20000
Antes de profundizar en el cálculo, puedes darte una idea de este problema al usar
el siguiente diagrama interactivo. Puedes ver cuáles valores de (h, s) dan un ingreso
dado (curva azul) y cuáles satisfacen la construcción (recta roja).
Como necesitamos maximizar una función R (h, s)
2ℎ + 170𝑠 = 20000
ʆ(ℎ, 𝑠, 𝜆) = 200ℎ2/3 𝑠1/3 − 𝜆(20ℎ + 170𝑠 − 20000)
A continuación, realizamos el gradiente 𝛻 ʆ = 0(𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) y también nos
encargamos de la derivada parcial con respecto a h.

∂
=0
∂ℎ
∂
( 200ℎ2/3 𝑠1/3 − 𝜆(20ℎ + 170𝑠 − 20000) ) = 0
∂ℎ
2
200 ∗ ℎ−1/3 𝑠1/3 − 20𝜆 = 0
3
A continuación, nos encargamos de la derivada parcial con respecto a s.

∂ʆ
=0
∂𝑠
∂ʆ
(200ℎ2/3 𝑠1/3 − 𝜆(20ℎ + 170𝑠 − 20000)) = 0
∂𝑠
1
200 ∗ ℎ2/3 𝑠 −2/3 − 170𝜆 = 0
3
Por último, hacemos la derivada con respecto a λ igual a cero.
∂ʆ
=0
∂𝜆
∂ʆ
(200ℎ2/3 𝑠1/3 − 𝜆(20ℎ + 170𝑠 − 20000)) = 0
∂𝜆
20ℎ + 170𝑠 − 20000 = 0
Al juntarlo todo, tenemos sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver es

2
200 ∗ ℎ−1/3 𝑠1/3 − 20𝜆 = 0
3
1
200 ∗ ℎ2/3 𝑠 −2/3 − 170𝜆 = 0
3
20ℎ + 170𝑠 − 20000 = 0

Resolviendo este sistema de ecuaciones tenemos
2000
ℎ= = 666.667
3
2000
𝑠= = 39.2157
51
3 8000
𝜆=√ = 2.593
459
𝑅 (ℎ, 𝑠) = 200ℎ2/3 𝑠1/3
𝑅 (667,39) = 200(667)2/3 (39)1/3 = $51776.8
6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
• Se debe emplear h = 667 horas.

• Comprar 39 toneladas de acero.
• Ingreso máximo de $ 51 776.825
• Con una lambda λ=2.59,
7. CONCLUSIONES
➢ En el ejercicio de aplicación obtuvimos que para maximizar nuestros ingresos
debemos emplear alrededor de 667 horas de mano de obra y
comprar 39 toneladas de acero, lo cual te dará un ingreso máximo de $ 51
776.825 dólares.
➢ Cuando hablamos de lambda decimos si encontráramos que λ∗(b)=2.59,
significaría que cada peso adicional que gastas por arriba de tu presupuesto
generaría otros $2.59 de ganancia. Por el contrario, reducir tu presupuesto en un
peso resultaría en una pérdida de ganancia por la misma cantidad.
8. BIBLIOGRAFÍA
https://es.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/applications-of-
multivariable-derivatives/constrained-optimization/a/lagrange-multipliers-examples
http://www.matematicalia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Ite
mid=199

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Abancay - Apu rímac

Mg. Docente LAIME LLOCLLA, CARMEN de la Facultad de Ingeniería de la Escuela

Una teoría clave en la economía es la base de la mayoría del pensamiento económico

ecuación: 𝑅 (ℎ, 𝑠) = 200ℎ2/3 𝑠1/3 .

➢ Dar a conocer la parte teórica y el procedimiento el cual ampliara

4.2 Método de LaGrange

El teorema de los multiplicadores de Lagrange es el instrumento teórico más

una función de varias variables, bajo restricciones de igualdad

Suponiendo que tanto la función objetivo como las

restricciones son continuamente diferenciables en un óptimo local del problema y que

la matriz jacobiana tiene rango , el teorema establece la existencia de

, llamados multiplicadores de Lagrange, tales que

siendo la denominada función lagrangiana, definida por

La demostración más habitual de este resultado se basa en el teorema de la función implícita.

Obsérvese que (1) puede escribirse, equivalentemente,

el símbolo denota aquí gradiente.

ecuaciones (1) y las restricciones en las incógnitas para buscar

candidatos a óptimo local. El papel que juegan los multiplicadores de Lagrange

Los multiplicadores de Lagrange en los problemas de optimización, son un método

ecuación: 𝑅 (ℎ, 𝑠) = 200ℎ2/3 𝑠1/3 .

2ℎ + 170𝑠 por tanto el presupuesto de $20,000 se puede traducir en la

encargamos de la derivada parcial con respecto a h.

A continuación, nos encargamos de la derivada parcial con respecto a s.

20ℎ + 170𝑠 − 20000 = 0

Al juntarlo todo, tenemos sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver es

20ℎ + 170𝑠 − 20000 = 0

• Se debe emplear h = 667 horas.

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