Diapos Edgar

ACCIÓN EN LA
BOLSA DE NUEVA
YORK
CURSO : Simulación de Sistemas
SECCIÓN : “A”
ALUMNA : Grijalba Atavios, Edgar Enrique
05
PROBLEMA
Acción en bolsa
de valores en
nueva york
Ejercicio 5, pag 732
El precio de una acción particular listada en la Bolsa de
Valores de Nueva York actualmente cuesta $39. La siguiente
distribución de probabilidad muestra cómo se espera que
cambie el precio por acción a lo largo de un periodo de tres
meses:
Ejercicio 5, pag 732
a. Establezca intervalos de números aleatorios que puedan

utilizarse para generar el cambio del precio de la acción a lo
largo de un periodo de tres meses.
b. Con el precio actual de $39 por acción y los números
aleatorios 0.1091, 0.9407, 0.1941, 0.8083, simule el precio
por acción durante los siguientes cuatro periodos de 3
meses. ¿Cuál es el precio simulado final por acción?
PROBLEMATIZACIÓN
01 Precio de acción.
02 Explicación del caso
03 Variables aleatorias
DESARROLLO
a. Establezca intervalos de números aleatorios que puedan utilizarse para
generar el cambio del precio de la acción a lo largo de un periodo de tres meses.
Para establecer los intervalos aleatorios que puedan usarse para desarrollar
el problema, encontraremos primero la probabilidad acumulada.
Tabla xx. Probabilidad Acumulada

LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR
Empezando con Límite Inferior igual a 0 para el primer valor -2, sumaremos a este la
probabilidad 0.05, obteniendo así su Límite Superior.
Este Limite Superior pasará a convertirse en el Límite Inferior de siguiente valor, así
sucesivamente iremos desarrollando y encontrando cada intervalo.
• Cambio del precio de la acción: -2 • Cambio del precio de la acción: -1 • Cambio del precio de la acción: 0
𝑳𝒊 = 𝟎 𝑳𝒊 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝑳𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟓
𝐿𝑠 = 𝐿𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑠 = 0.05 + 0.10 𝐿𝑠 = 0.15 + 0.25
𝐿𝑠 = 0 + 0.05 = 0.05 𝑳𝒔 = 𝟎. 𝟏𝟓
𝑳𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎
𝑳𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟓
• Cambio del precio de la acción: 1 • Cambio del precio de la acción: 2
𝑳𝒊 = 𝟎. 𝟒𝟎 𝑳𝒊 = 𝟎. 𝟔𝟎
𝐿𝑠 = 0.40 + 0.20 𝐿𝑠 = 0.60 + 0.20
𝑳𝒔 = 𝟎. 𝟔𝟎 𝑳𝒔 = 𝟎. 𝟖𝟎
Tabla xx. Calculo de Límite Inferior y Superior

INTERVALOS
Tabla xx. Intervalos de números aleatorios

b. Con el precio actual de $39 por acción y los números aleatorios 0.1091, 0.9407,
0.1941, 0.8083, simule el precio por acción durante los siguientes cuatro periodos
de 3 meses. ¿Cuál es el precio simulado final por acción?
El problema nos pide simular el precio final por acción para ciertos
números aleatorios que nos proporciona, siendo estos:
• 0.1091
• 0.9407
• 0.1941
• 0.8083
PRIMER PERIODO
• Para el primer periodo tendremos un precio inicial de $39 por la acción.
• Posteriormente tomaremos nuestro primer número aleatorio 0.1091, en Excel este valor estará en la columna de
nombre R.
• Como siguiente paso analizaremos este valor aleatorio 0.1091 y encontraremos en que intervalo de los
establecidos en la parte A se encuentra, para poder conocer cuál sería el valor de la columna “Cambio del precio
de la acción” tiene que asumir.
Se encuentra
acá
Observando esto podemos concluir que 0.1091 se encuentra en el segundo intervalo, entonces
tenemos:
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = $ − 1
Finalmente, tenemos que el valor simulado de la acción en el primer periodo sería de:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = $39 − $1 = $38

SEGUNDO PERIODO
• Tendremos un precio inicial de $38 por la

acción.
• Posteriormente tomaremos nuestro segundo
número aleatorio 0.9407.
• Analizaremos este valor aleatorio 0.9407 y

encontraremos el intervalo a donde
pertenece. 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = $𝟒
• Concluimos que 0.9407 se encuentra en el

séptimo intervalo.
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = $𝟑𝟖 + $𝟒 = $𝟒𝟐
• Finalmente tenemos que el valor simulado
de la acción en el segundo periodo.
TERCER PERIODO

acción.

pertenece. 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = $𝟎

tercer intervalo.
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = $𝟒𝟐 + $𝟎 = $𝟒𝟐
CUARTO PERIODO

acción.

pertenece. 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = $𝟑

sexto intervalo.
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = $𝟒𝟐 + $𝟑 = $𝟒𝟓
CUADRO RESUMEN
Tabla xx. Simulación para 4 periodos.

COMENTARIOS FINALES
• El problema nos proporciona valores aleatorios fijos para evaluar en los 4 primeros periodos, esto
no quiere decir que esos valores siempre vayan a ser los mismos, usando la función aleatoria en
Excel vamos a encontrar 4 diferentes valores aleatorios para estos 4 periodos.
• También podemos comprobarlo desarrollándolo en DFD, donde introduciremos los valores dados
por el problema y encontraremos los valores simulados nada “n” periodos.
DESARROLLO EN DFD
DESARROLLO EN DFD
DESARROLLO EN DFD

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ACCIÓN EN LA

a. Establezca intervalos de números aleatorios que puedan

02 Explicación del caso

Tabla xx. Probabilidad Acumulada

𝐿𝑠 = 0.40 + 0.20 𝐿𝑠 = 0.60 + 0.20

Tabla xx. Calculo de Límite Inferior y Superior

Tabla xx. Intervalos de números aleatorios

• Para el primer periodo tendremos un precio inicial de $39 por la acción.

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = $ − 1

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = $39 − $1 = $38

• Tendremos un precio inicial de $38 por la

• Analizaremos este valor aleatorio 0.9407 y

• Concluimos que 0.9407 se encuentra en el

• Tendremos un precio inicial de $42 por la

• Analizaremos este valor aleatorio 0.1941 y

• Concluimos que 0.1941 se encuentra en el

• Tendremos un precio inicial de $42 por la

• Analizaremos este valor aleatorio 0.8083 y

• Concluimos que 0.8083 se encuentra en el

Tabla xx. Simulación para 4 periodos.

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