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    Ejercicios Propuestos Tema2c-4

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    El documento presenta 5 ejercicios sobre regresión lineal múltiple y modelos econométricos. El primer ejercicio pide identificar qué hipótesis del modelo básico de regresión no se cumple dado un modelo específico. Los ejercicios 2 y 4 piden calcular estimaciones por MCO y valores relacionados. El ejercicio 3 evalúa la bondad de predicción de un modelo. Y el ejercicio 5 estima un modelo por MCO usando datos suministrados.

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    El documento presenta 5 ejercicios sobre regresión lineal múltiple y modelos econométricos. El primer ejercicio pide identificar qué hipótesis del modelo básico de regresión no se cumple dado un modelo específico. Los ejercicios 2 y 4 piden calcular estimaciones por MCO y valores relacionados. El ejercicio 3 evalúa la bondad de predicción de un modelo. Y el ejercicio 5 estima un modelo por MCO usando datos suministrados.

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    El documento presenta 5 ejercicios sobre regresión lineal múltiple y modelos econométricos. El primer ejercicio pide identificar qué hipótesis del modelo básico de regresión no se cumple dado un modelo específico. Los ejercicios 2 y 4 piden calcular estimaciones por MCO y valores relacionados. El ejercicio 3 evalúa la bondad de predicción de un modelo. Y el ejercicio 5 estima un modelo por MCO usando datos suministrados.

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    El documento presenta 5 ejercicios sobre regresión lineal múltiple y modelos econométricos. El primer ejercicio pide identificar qué hipótesis del modelo básico de regresión no se cumple dado un modelo específico. Los ejercicios 2 y 4 piden calcular estimaciones por MCO y valores relacionados. El ejercicio 3 evalúa la bondad de predicción de un modelo. Y el ejercicio 5 estima un modelo por MCO usando datos suministrados.

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    Ejercicios propuestos: Tema2

    1.- Dado el siguiente modelo

    Yt = β 0 + β1 X 1t + β 2 X 2t + ut (t = 1....T )

    donde E (ut ) = 0 E (ut2 ) = σ 2 E (ut u s ) = 2 + σ 2


    ¿Qué hipótesis del modelo básico de regresión puedes estar seguro que no se cumplen? Explica y razona
    claramente tú respuesta.

    2.- Dado el siguiente modelo

    Pt = α + β × t + γ × t 2 + u t

    donde P es la producción de tomates, y t es la variable tiempo.

    Sabiendo que:

     17 0 408   189.51 
       
    (X'X)=  0 408 0  y que X'Y=  170.66 
     408 0 17544   4356.04 
       
    Además, P'P= 2194,3923 y la media de la producción es 11,1476

    Calcula:
    a) La estimación MCO
    b) La suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los
    cuadrados de la regresión

    3.- Se estimado los valores de una variable aleatoria en base a un modelo econométrico. Los valores se
    recogen en la siguiente tabla:

    Yt estimada Yt
    235 240
    244 257
    271 270
    284 290

    Tomando como base la información anterior, analice la bondad de la predicción. Obteniendo el error
    cuadrático medio, el error medio absoluto, y el porcentaje de error. Dibuja el gráfico de Predicción -
    Realización y analízalo.
    4.- Suponga que queremos estimar las importaciones en función del Producto Nacional Bruto en un
    determinado país para el periodo comprendido entre 1970 y 1989. La estimación por mínimos cuadrados
    ordinarios es la siguiente:
    .
    LS // Dependent Variable is IMPORTA
    Date: 01/21/98 Time: 11:59
    Sample: 1970 1989
    Included observations: 20

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


    PNB 0.342224 0.010533 32.49157 0.0000
    C 0.314655 0.330959 0.950739 0.3543

    R-squared 0.983236 Mean dependent var 10.91662


    Adjusted R-squared XXXX S.D. dependent var 1.860512
    S.E. of regression 0.247496 Akaike info criterion -2.698086
    Sum squared resid XXXX Schwarz criterion -2.598513
    Log likelihood 0.602091 F-statistic
    Durbin-Watson stat 0.961583 Prob(F-statistic) 0.000000

    a.- ¿Cuál es la varianza estimada de la perturbación?


    b.- ¿Cuál es la varianza del estimador del PNB?
    c.- Obtén los valores indicados con XXXX

    5.- A una empresa dedicada a los estudios econométricos y estadísticos se le encarga estudiar el
    comportamiento de las horas extraordinarias trabajadas por las empleadas femeninas de las empresas
    (Y). Se plantea un modelo lineal clásico con la siguiente expresión:

    Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X 4i + ui

    donde:
    X2: Salario por hora no extraordinaria en decenas de u.m.
    X3: Salario por hora extraordinaria en cientos de u.m.
    X4: Número de hijos

    Se recoge información en 48 empresas obteniéndose los siguientes sumatorios


    48 48 yci2 = 2.497.925,28
    ∑Y
    i =1
    i = 305.514 ∑
    i =1
    48 48

    ∑ X 2i = 5.161,464
    i =1
    ∑x i =1
    2
    2 ci = 467,89
    48 48

    ∑ X 3i = 250,8
    i =1
    ∑x
    i =1
    2
    3ci = 169,49
    48 48

    ∑ X 4i = 151,47
    i =1
    ∑x
    i =1
    2
    4 ci = 55,95
    48 48

    ∑y
    i =1
    x
    ci 2 ci = −25.413,35 ∑y
    i =1
    x
    ci 3ci = 18.077,11
    48 48

    ∑ yci x4ci = 8.743,64


    i =1
    ∑x
    i =1
    x
    2 ci 3ci = −188,32
    48 48

    ∑ x2ci x4ci = −113,48


    i =1
    ∑x i =1
    x
    3ci 4 ci = 78,51

    a.- Estimar los parámetros del modelo por MCO


    b.- Obtener el coeficiente de determinación corregido

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