华泰深证 Lv2 协议标准

深证 Lv2 协议各类型数据结构体大小：

消息类型 结构体名 结构体大小

快照 msf_sze_snapshot_t 576
逐笔委托 msf_sze_order_t 72
逐笔成交 msf_sze_trade_t 88
指数快照 msf_sze_index_snapshot_t 128
债券快照 msf_sze_bond_snapshot_t 600
债券逐笔委托 msf_sze_bond_order_t 72
债券逐笔成交 msf_sze_bond_trade_t 88

交易所 ID 及消息类型：

#define MSF_SZE_EXCHANGE_ID (102)

#define MSF_SZE_MSG_TYPE_SNAPSHPOT (61)

#define MSF_SZE_MSG_TYPE_ORDER (62)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_TRADE (63)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_INDEX_SNAPSHOT (64)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_BOND_SNAPSHOT (65)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_BOND_ORDER (66)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_BOND_TRADE (67)
#define MSF_SZE_MSG_TYPE_ORDERBOOK (68)

协议对照：

交易所原始数据 INSIGHT 极速 3.0 数据 INSIGHT 极速 3.0 删除字段

深交所指数 提供 MDStreamID

SecurityIDSource
成交量统计指标 不提供

国证指数 不提供

集中竞价交易 提供 MDStreamID
快照行情
SecurityIDSource

买入/卖出一档队列

升跌一
 升跌二

股票市盈率一

股票市盈率二

权证溢价率

合约持仓量

参考价
集中竞价交易 提供
MDStreamID
逐笔行情
SecurityIDSource

盘后定价大宗交易快照行情 不提供

盘后定价交易快照行情 不提供

债券分销快照行情 不提供

综合金融服务逐笔行情 不提供

债券通用质押式回购交易行情— 提供 MDStreamID
—快照行情
SecurityIDSource
债券现券交易行情——快照行情
买入/卖出一档队列

升跌一

升跌二

细分交易阶段代码及交易方式
债券通用质押式回购交易行情— 提供 MDStreamID
—匹配成交逐笔行情
SecurityIDSource
债券现券交易行情——匹配成交
逐笔行情
债券现券交易行情——报价及大 不提供
额逐笔行情
港股实时行情 不提供

各协议与交易所字段对应及说明如下，其中红色为消息头，为各类协议共有：

1、快照协议
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，从
1 sequence 8 uint64 自定义
1 递增

2 msgtype 1 uint8 61 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

数据生成时间，
7 update_time OrigTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMMSSsss

8 trading_phasecode TradingPhaseCode 8 char[8] 产品阶段标志 透传

9 prev_closepx PrevClosePx 8 int64_10000 昨收价 透传

10 num_trades NumTrades 8 int64 成交笔数 透传

11 total_volume_trade TotalVolumeTrade 8 int64_100 成交总量 透传

12 total_value_trade TotalValueTrade 8 int64_10000 成交总金额 透传

13 lastpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最近价 透传

14 openpx MDEntryPx 8 int64_1000000 开盘价 透传

15 highpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最高价 透传

16 lowpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最低价 透传

17 bid_weighted_avgpx MDEntryPx 8 int64_1000000 买入加权平均价 透传

18 bid_totalqty MDEntrySize 8 int64_100 买入总量 透传

19 ask_weighted_avgpx MDEntryPx 8 int64_1000000 卖出加权平均价 透传

20 ask_totalqty MDEntrySize 8 int64_100 卖出总量 透传

21 prev_iopv MDEntryPx 8 int64_1000000 基金 T-1 日净值 透传

22 iopv MDEntryPx 8 int64_1000000 基金实时参考净值 透传

23 upper_limitpx MDEntryPx 8 int64_1000000 涨停价 透传

24 low_limitpx MDEntryPx 8 int64_1000000 跌停价 透传

25 bid_entries[10] 买入十档

价位总委托笔数，
26 numorders NumberOfOrders 4 uint32 透传
为 0 表示不揭示
27 px MDEntryPx 8 int64_1000000 价格 透传

28 qty MDEntrySize 8 int64_100 数量 透传

29 ask_entries[10] 卖出十档

价位总委托笔数，
30 numorders NumberOfOrders 4 uint32 透传
为 0 表示不揭示

31 px MDEntryPx 8 int64_1000000 价格 透传

32 qty MDEntrySize 8 int64_100 数量 透传

33 reserved 8 int8[8] 保留字段 空

2、逐笔委托

字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，从 1
1 sequence 8 uint64 自定义
递增

2 msgtype 1 uint8 62 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

消息记录号,从 1 开始
7 applseqnum ApplSeqNum 8 int64 透传
计数

8 orderpx Price 8 int64_10000 委托价格 透传

9 orderqty OrderQty 8 int64_100 委托数量 透传

买卖方向，1=买，2=
10 side Side 1 char 透传
卖，G=借入，F=出借

委托时间，
11 transact_time TransactTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMMSSsss

订单类别，1=市价，2=
12 order_type OrdType 1 char 透传
限价，U=本方最优

13 reserved 14 int8[14] 保留字段 空

3、逐笔成交
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，从 1
1 sequence 8 uint64 自定义
递增

2 msgtype 1 uint8 63 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

消息记录号
7 applseqnum ApplSeqNum 8 int64 透传
从 1 开始计数

买方委托索引
8 bid_applseqnum BidApplSeqNum 8 int64 从 1 开始计数，0 透传
表示无对应委托

卖方委托索引
9 ask_applseqnum OfferApplSeqNum 8 int64 从 1 开始计数，0 透传
表示无对应委托

10 tradepx LastPx 8 int64_10000 成交价格 透传

11 tradeqty LastQty 8 int64_100 成交数量 透传

成交类别，4=撤销，
12 exectype ExecType 1 char 透传
F=成交

成交时间，
13 transact_time TransactTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMMSSsss

14 reserved 15 int8[15] 保留字段 空

4、指数快照
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，
1 sequence 8 uint64 自定义
从 1 递增

2 msgtype 1 uint8 64 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

数据生成时间，
7 update_time OrigTime 8 int64 YYYYMMDDHHMMSSs 透传
ss

TradingPhaseCod 产品所处的交易
8 trading_phasecode 8 char[8] 透传
e 阶段代码

9 num_trades NumTrades 8 int64 成交笔数 透传

TotalVolumeTrad
10 total_volume_trade 8 uint64_100 成交总量 透传
e

11 total_value_trade TotalValueTrade 8 uint64_10000 成交总金额 透传

12 lastpx MDEntryPx 8 int64_1000000 当前指数 透传

13 prev_closepx MDEntryPx 8 int64_1000000 昨日收盘指数 透传

14 openpx MDEntryPx 8 int64_1000000 开盘指数 透传

15 highpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最高指数 透传

16 lowpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最低指数 透传

17 closepx MDEntryPx 8 int64_1000000 收盘指数 透传

18 reserved 16 int8[16] 保留字段 空

5、债券快照
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序
1 sequence 8 uint64 自定义
号，从 1 递增

2 msgtype 1 uint8 65 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

数据生成时
间，
7 update_time OrigTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMM
SSsss

TradingPhaseCod 产品所处的交
8 trading_phasecode 8 char[8] 透传
e 易阶段代码

9 prev_closepx PrevClosePx 8 int64_10000 昨收价 透传

10 num_trades NumTrades 8 int64 成交笔数 透传

TotalVolumeTrad
11 total_volume_trade 8 int64_100 成交总量 透传
e

12 total_value_trade TotalValueTrade 8 int64_10000 成交总金额 透传

13 lastpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最近价 透传

14 openpx MDEntryPx 8 int64_1000000 开盘价 透传

15 closepx MDEntryPx 8 int64_1000000 收盘价 透传

16 highpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最高价 透传

17 lowpx MDEntryPx 8 int64_1000000 最低价 透传

18 weighted_avgpx MDEntryPx 8 int64_1000000 加权平均价 透传

买入加权平均
19 bid_weighted_avgpx MDEntryPx 8 int64_1000000 透传
价

20 bid_totalqty MDEntrySize 8 int64_100 买入总量 透传

卖出加权平均
21 ask_weighted_avgpx MDEntryPx 8 int64_1000000 透传
价

22 ask_totalqty MDEntrySize 8 int64_100 卖出总量 透传

23 weighted_avgpx_bp MDEntryPx 8 int64_1000000 加权平均价涨 透传

 跌 BP

prev_close_weighted 昨收盘加权平
24 MDEntryPx 8 int64_1000000 透传
_avgpx 均价

auction_trade_lastp 匹配成交最近
25 MDEntryPx 8 int64_1000000 透传
x 价

26 bid_entries[10] 买入十档

价位总委托笔
27 numorders NumberOfOrders 4 uint32 数，为 0 表 透传
示不揭示

28 px MDEntryPx 8 int64_1000000 价格 透传

29 qty MDEntrySize 8 int64_100 数量 透传

30 ask_entries[10] 卖出十档

价位总委托笔
31 numorders NumberOfOrders 4 uint32 数，为 0 表 透传
示不揭示

32 px MDEntryPx 8 int64_1000000 价格 透传

33 qty MDEntrySize 8 int64_100 数量 透传

auction_volume_trad AuctionVolumeTr 匹配成交成交

34 8 int64_100 透传
e ade 量

AuctionValueTra 匹配成交成交
35 auction_value_trade 8 int64_10000 透传
de 金额

36 reserved 8 int8[8] 保留字段 空

6、债券逐笔委托
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，从 1
1 sequence 8 uint64 自定义
递增

2 msgtype 1 uint8 66 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

消息记录号
7 applseqnum ApplSeqNum 8 int64 透传
从 1 开始计数

int64_100
8 orderpx Price 8 委托价格 透传
00

9 orderqty OrderQty 8 int64_100 委托数量 透传

买卖方向，1=买，2=
10 side Side 1 char 透传
卖，G=借入，F=出借

委托时间，
11 transact_time TransactTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMMSSsss

订单类别，1=市价，2=
12 order_type OrdType 1 char 透传
限价，U=本方最优

13 reserved 14 int8[14] 保留字段 空

7、债券逐笔成交
 字段名称 对应交易所字段 长度 类型 备注 缺省值填充

内部发包序号，从 1
1 sequence 8 uint64 自定义
递增

2 msgtype 1 uint8 67 自定义

3 exchange_id 1 uint8 102 自定义

4 channel_no ChannelNo 2 uint16 通道号 透传

5 security_id SecurityID 9 char[9] 证券代码 透传

6 reserved 3 int8[3] 保留字段 空

消息记录号
7 applseqnum ApplSeqNum 8 int64 透传
从 1 开始计数

买方委托索引
8 bid_applseqnum BidApplSeqNum 8 int64 从 1 开始计数，0 透传
表示无对应委托

卖方委托索引
9 ask_applseqnum OfferApplSeqNum 8 int64 从 1 开始计数，0 透传
表示无对应委托

10 tradepx LastPx 8 int64_10000 成交价格 透传

11 tradeqty LastQty 8 int64_100 成交数量 透传

成交类别，4=撤销，
12 exectype ExecType 1 char 透传
F=成交

成交时间，
13 transact_time TransactTime 8 int64 透传
YYYYMMDDHHMMSSsss

14 reserved 15 int8[15] 保留字段 空